截至 2023 年 6 月底 SRI 指數投資組合的回報

2023 年指數 ISR 開局良好
2021年對於 inbestMe 的 SRI 指數投資組合來說是極好的一年,但2022 年卻恰恰相反。在本文中,我們為您帶來我們投資基金的 SRI 指數投資組合的回報。

從長遠來看,SRI 指數投資組合的效率相同或更高。

截至2023年6月末,我們

的指數投資組合的回報非常好。他們受益於 2023 年全球指數整體積極的開局。

正如我們在上圖中看到的,我們的 SRI 指數基金指數投資組合在 2023 年上半年開始有所好轉,平均表現比我們自己的標準指數投資組合高出 0.7%(7.3% 比 6%)。 SRI ETF 投資組合的表現也稍微好一些(5.9% 比 5.5%),而退休金計畫的表現幾乎相同(5.5% 比 5.6%)。

在上圖中,我們看到指數基

金的 SRI 投資組合(我們將使用它作為主要參考,因為它是我們擁有最多客戶的投資組合)如何獲得 1.8% 至 12.1% 的回  中國電話號碼庫報率。尤其是在最高配置中,這些差異更加突出(2 到 3 個百分點)。

電話號碼庫

從長遠來看,SRI投資

組合的獲利能力保持不變或略好
inbestMe 是西班牙和歐洲的先驅,於2018 年推出了首個SRI 指數投資組合。的指數化SRI 投資組合的金融機構,包括 ETF(10 個配置)、指數基金(10 個配置)和退休金計劃(10 個配置)。

我們看到自 2015 年 1 月 1 日以

來,SRI 指數投資組合的獲利能力 (+44.3%) 平均超過標準指數投資組合 (41.8%) 2.5 個百分點。

inbestMe的SRI指數投

資組合平均年化報酬率為4.2%,比標準指 更多訪客造訪您的網站 數投資組合高出0.2個百分點。確實,情況並非總是如此,我們看到 SRI 指數基金投資組合仍低於 0.1 個百分點。

但即便如此,我們仍然可以肯定,總體而言,我們的 SRI 指數投資組合從長期來看會獲得相同或略好的結果,儘管正如我們在開頭提到的那樣,每年可能會出現不同的情況。

重要提示:績效數據考慮了回測期(2017 年之前,對於某些投資組合甚至更長)。

下載社會責任投資指南

從長遠來看,指數化 SRI  人工智慧數據 投資組合同樣有效
我們在其他報告中評論說,就風險調整獲利能力而言,inbestMe 的指數化 SRI 投資組合平均而言與標準投資組合一樣高效(甚至略高)。

我們發現,SRI 股票指數在當時整體上效率更高。

截至 2023 年 6 月 30 日,我們再次修改了這些數字。我們利用MSCI World SRI和MSCI ACWI SRI的資訊將它們總結在下表​​中:

我們在表中看到,在波動

性相同的情況下,MSC World ISR 和 MSCI ACWI ISR 的年利率都比其主要指數高出約 1%,從而導致夏普比率高出十分之幾。

在上圖中,我們可以看到 2017 年至 2021 年對全球社會責任投資股票的正面影響。這使得它與主指數有一定距離。

但這並不能保證情況永遠如此。事實上,2022 年是負值(-22.1% vs. 17.7%)。

我們看到 2023 年開局良好。

ISR 固定收益指數是最新的,可能仍然不具代表性。例如,在上表中,我們看到彭博全球綜合綠色社會永續發展債券(我們將其作為SRI 債券一般行為的指標)如何獲得較差的年化回報(-1%)和更大的波動性成立(2021 年)。這可能只是因為,一般而言,它的持續時間較長,並且在利率上升的環境下,它比主要指數受到的影響更大(請記住,收益率與債券價格之間存在反比關係)。

儘管我們的投資組合不是由這些指數組成,但它們確實在某種程度上遵循了這種模式,這可以在上圖中以某種方式看到。儘管 SRI 投資組合的平均年化報酬率 (APR) 較高(4.2% 比 4%,+0.2 個百分點),但對於以股票為主的配置 10 來說也是如此。另一方面,在固定收益占主導地位的情況下,情況恰恰相反。這在我們所有的 SRI 投資組合中並不完全相同,但我們觀察到這種趨勢,即股票越多(配置文件越高),績效就越好,從我們上面分析的參考指數的行為來看,這是有道理的。

我該選擇什麼,ISR 還是標準指數投資組合?
所有這些都為我們帶來了客戶經常問我們的一個問題:我應該選擇什麼,ISR 還是標準指數投資組合?什麼

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